전체 확보 구간 · 월별 순이익
전략을 월별로 비교합니다.
현재 전략 9개와 연구·아카이브 기록을 각각 확인합니다.
Z2는 익절·손절 최종본입니다. −50% 손절, 3배 도달 후 최고 종가 대비 −50% 추적 청산, 기존 11시 청산 유지.
데이터를 불러오는 중입니다.
단위: 만원 · 순이익은 비용 차감 후 금액입니다. ‘미확보’와 거래손익 0원을 구분합니다.
전략별 수익률·위험 지표
성과지표도 위 조회 기간에 맞춰 계산합니다.
연환산은 252거래일·산술평균 기준이며 복리 성과가 아닙니다. 무위험·목표 수익률 0%.
지표 계산 기준과 미산출 항목
- 일별 수익률 r = 비용 차감 후 당일 손익 ÷ 해당 전략의 일일 시작금. 확보된 관측 거래일 중 전략이 거래하지 않는 날은 0%로 포함합니다. 미확보 날짜는 넣지 않습니다.
- 연평균 수익률 = 일별 산술평균 × 252. 연환산 추정치이며 실제 연간 수익률·CAGR·복리 수익률이 아닙니다. 짧은 기간과 큰 수익일은 수치를 크게 높일 수 있습니다.
- 수익률 편차 = 일별 수익률의 표본 표준편차. 연환산 변동성 = 표준편차 × √252. 독립 일별 수익률을 가정한 환산입니다.
- 무위험 수익률과 목표 수익률은 0% 가정. 샤프 = 평균 ÷ 표준편차 × √252. LPM1 = 평균(max(−r, 0)), LPM2 = 평균(max(−r, 0)²). LPM2는 %² 단위입니다.
- 오메가 = 양의 수익률 합 ÷ 손실 수익률 절댓값 합. 소르티노 = 평균 ÷ √LPM2 × √252. 손실이 없고 수익이 있으면 ∞, 분모·분자가 모두 0이거나 표준편차가 0이면 해당 비율은 미산출입니다.
- MDD는 일일 자금 초기화 방식에 맞춰 각 거래일의 관측 종가 평가 고점 대비 낙폭 중 최댓값입니다. 누적 복리 자산곡선의 MDD와 다릅니다. V1은 전체 기간의 일중 평가 경로가 없어 미산출입니다.
- 베타는 같은 날짜의 기준지수 수익률이 없어 미산출입니다. 일별 순이익만 있는 연구·아카이브의 월별 합계로 이 지표들을 추정하지 않습니다.
- 환산·비율 정의 참고: Empyrical, PerformanceAnalytics LPM.
전략별 이름과 자금 기준
각 전략의 계약 수·거래일·야간 지표·청산 규칙을 유지했습니다. 같은 돈으로 표준화한 경쟁 결과나 실거래 성과는 아닙니다.
저장된 연구 결과를 출처별로 표시합니다. 연구기간 밖의 성과를 새로 계산한 표가 아닙니다. 동일 결과의 중복 보존본·자금 변형·사후 최고가 청산 가정도 포함될 수 있어 행 전체를 합산하지 마세요.
| 월 | 후보·측정치 | 순이익 | 출처 |
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