순이익—
거래 승률—
일평균 계좌 수익률—선택 기간 만기일 전체 기준
최대 일중 낙폭—관측 종가로 평가한 MDD일별 평균 최대 낙폭—무거래 만기일 포함 · 일별 MDD 평균
수익률·위험 지표
선택 전략·조회 기간 기준. 연환산은 252거래일, 무위험·목표 수익률은 0% 가정입니다.
| 지표 | 선택 전략 |
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지표 계산 기준과 미산출 항목
- 일별 수익률 r = 비용 차감 후 당일 손익 ÷ 해당 전략의 일일 시작금. 확보된 관측 거래일 중 전략이 거래하지 않는 날은 0%로 포함합니다. 미확보 날짜는 넣지 않습니다.
- 연평균 수익률 = 일별 산술평균 × 252. 연환산 추정치이며 실제 연간 수익률·CAGR·복리 수익률이 아닙니다. 짧은 기간과 큰 수익일은 수치를 크게 높일 수 있습니다.
- 수익률 편차 = 일별 수익률의 표본 표준편차. 연환산 변동성 = 표준편차 × √252. 독립 일별 수익률을 가정한 환산입니다.
- 무위험 수익률과 목표 수익률은 0% 가정. 샤프 = 평균 ÷ 표준편차 × √252. LPM1 = 평균(max(−r, 0)), LPM2 = 평균(max(−r, 0)²). LPM2는 %² 단위입니다.
- 오메가 = 양의 수익률 합 ÷ 손실 수익률 절댓값 합. 소르티노 = 평균 ÷ √LPM2 × √252. 손실이 없고 수익이 있으면 ∞, 분모·분자가 모두 0이거나 표준편차가 0이면 해당 비율은 미산출입니다.
- MDD는 일일 자금 초기화 방식에 맞춰 각 거래일의 관측 종가 평가 고점 대비 낙폭 중 최댓값입니다. 누적 복리 자산곡선의 MDD와 다릅니다. V1은 전체 기간의 일중 평가 경로가 없어 미산출입니다.
- 베타는 같은 날짜의 기준지수 수익률이 없어 미산출입니다. 일별 순이익만 있는 연구·아카이브의 월별 합계로 이 지표들을 추정하지 않습니다.
- 환산·비율 정의 참고: Empyrical, PerformanceAnalytics LPM.
선택한 전략 설명
진입 조건
청산 조건
자금 관리
모든 전략에 적용한 공통 조건
누적 순이익 비교
Z1a·Z1b·Z2는 하루 500만원, Z3·Z4는 하루 100만원의 독립 계좌입니다. 누적 순이익이며 복리 자산 곡선이 아닙니다.
일별 손익
막대를 누르면 해당 날짜의 거래만 봅니다.
월별 손익 비교
단위: 만원 · 전략별 별도 계산
거래별 상세
행을 선택하면 아래에서 해당 종목의 1분봉을 볼 수 있습니다.
| 종목 / 거래일 | 진입 → 청산 | 계약 | 투입 금액 | 청산 금액 | 순손익 | 수익률 | 계산 구분 |
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선택 거래 · 실제 관측 1분봉
거래를 선택하세요
▲ 매수 · ▼ 다음 봉 시가 청산 가정 · ◆ 마지막 관측가격 평가. 가격에는 슬리피지가 반영됩니다. 거래가 없는 분은 채우지 않았으며, 아래 막대는 계약 거래량입니다.
계산 기준과 데이터 한계
- 투입 금액 = 매수 대금 + 매수 수수료. 청산 금액 = 매도 대금 − 매도 수수료.
- 거래 수익률 = (청산 금액 − 투입 금액) ÷ 투입 금액 × 100.
- 승수 250,000원, 계약당 편도 수수료 500원, 편도 슬리피지 0.01포인트.
- 0원 가격 평가에도 청산 수수료를 차감했으므로 청산 금액이 음수이고 수익률이 −100% 미만인 거래가 있습니다. 실제 0원 매도나 공식 만기 정산을 뜻하지 않습니다.
- 장부는 2023년 8월~2026년 9월 확보 구간의 검증된 만기일 주간 실제 관측 1분봉을 사용했습니다. 야간은 포함하지 않았습니다.
- 차트는 연구 원장을 보여줍니다. 이 페이지는 주문을 실행하지 않습니다.